私の場合は、購入したCDを自分でwav→mp3変換してmp3プレイヤーに突っ込んでるんですが、
SO903iでジャケット表示させるやり方を紹介しておきます。

mp3 ファイルをSonicStage (SO903iに付いてきたのはVer.4.2でした) にドラッグ&ドロップしてマイライブラリに登録します。
左(←)はアルバムのプロパティを開いて、『追加(
A)...』でジャケット登録しているところ。
ジャケット写真は、スキャナーで取り込んでも良かったのですが、
面倒なのでネット通販(Amazon)で使われている画像を流用しました。
しかし、このやり方では SO903i は“No Image”のままでした。
1曲1曲、プロパティを開いてジャケット登録してやると
SO903i でジャケット表示されるようになりました。
いやー。面倒くさいぞ~!
fummy さんの指摘により、記事追加(1/7)
SonicStageにアルバムを登録したら、
その部分に画像ファイルをドラッグします。

「アルバムの1曲1曲にも反映しますか?」と聞いてきます。

「はい」を選ぶと、ジャケット反映の処理が始まります。

確認してみると、確かに反映されていました。

※ 実は、この方法、ネット検索でも見つかります。(という事が分かりました。)
SonicStage +
ジャケット +
(゜д゜)ウマー
で
ググレ
ば出てきます。